Trading System Verwendung Donchian Kanäle

Donchian Channels. Go lange, wenn der Preis überquert den oberen Donchian Channel die vier Wochen hoch, wenn 20 Tage verwendet wird. Go kurz, wenn der Preis kreuzt die unteren Donchian Channel. If Handel Futures, rollen alle offenen Positionen in den nächsten Vertrag am letzten Tag der Der Monat vor dem Auslaufen. Das Ziel ist es, den Trend auf einen Ausbruch geben und den Trend so lange wie möglich zu reiten, Vermeidung von Shakeouts. Curtis Faith in seinem Buch Way Of The Turtle beschreibt eine Variation der Donchian System von der legendären Schildkröte verwendet Traders. Enter lange, wenn der Preis über den 20-tägigen oberen Donchian Channel kreuzt und beendet, wenn der Preis einen 10-tägigen unteren Donchian Channel durchdringt. Kurzfristig, wenn der Preis unter dem 20-Tage tiefer Donchian Channel kreuzt und wenn der Preis einen 10-Tage durchdringt Oberer Donchian Channel. Verwenden Sie den 25-tägigen 350-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt als Trendfilter Gehen Sie lange nur, wenn die 25-Tage-EMA über dem 350-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt liegt und nur kurz unterhalb der 350-Tage-EMA System verwendet auch ATR-Nachlaufstopps mit einem Vielfachen von 2 Faith, zeigt jedoch, dass das Ersetzen des 10-Tage-Donchian-Kanals und der ATR-Stationen mit einem einfachen zeitbasierten Exit, bei dem alle Trades nach 80 Tagen 16 Wochen verlassen werden, ähnliche Ergebnisse erzielt Keine Stop-Verluste an allen. Colin Twiggs wöchentliche Überprüfung der globalen Märkte wird Ihnen helfen, Marktrisiko zu identifizieren, um Ihre timing. Expert Charts, Trading-Tipps und technische Analyse von. How zu verwenden Donchian Channels. Today s Video ist auf der Donchian Channel-Indikator Entwickelt von Richard Donchian, dieser Trend nach Indikator nutzt Preiskanäle, die durch den höchsten und niedrigsten Tiefstand der Vorperiode bestimmt werden, in der Regel 20 Tage Der Donchian Channel Indikator kann verwendet werden, um zu bestimmen, Eingang und Ausgang Punkte, visualisieren Marktvolatilität und helfen zu identifizieren Ausbrüche und Trendumkehrungen. Der obere Kanal wird auf der Grundlage des höchsten Preises während der vorherigen Perioden gezogen und der untere Kanal wird auf der Grundlage des niedrigsten Preises gezeichnet. Die Mittellinie ist die Mittellinie zwischen den oberen und unteren Kanälen Donchian Kanäle können auf Intraday, täglich verwendet werden , Wöchentliche und monatliche Charts und Trader können die Periode abhängig von ihren Zielen anpassen Kürzere Perioden werden enger Kanäle produzieren, während längere Zeiträume breitere Kanäle produzieren. Volatilität und Trend Identification. Donchian Kanäle können nützlich sein, um die Volatilität eines Marktes Preis zu visualisieren Aktion Wenn der Preis stabil ist, wird der Donchian Channel relativ schmal sein Wenn der Preis große Schwankungen hat, wird der Donchian Channel breiter sein. In der 20-Tage-Standardperiode signalisiert ein Umzug über dem Kanal einen neuen 20-Tage-Hoch 20-Wochen-Periode, ein Umzug über dem Kanal würde eine neue 20-Wochen-High-Märkte, die kontinuierlich berühren oder übertreffen die obere Kanallinie zeigen Stärke, während umgekehrt Märkte, die kontinuierlich berühren oder brechen unterhalb der unteren Kanallinie zeigen Schwäche. Trader können auch die Mittlerzeile als Trend-Bestätigungsindikator Wenn die Sicherheit über der Mittellinie bleibt, können die Händler in einem längeren Handel bleiben. Wenn die Sicherheit unterhalb der Mittellinie bleibt, können die Händler im Handelsschluss bleiben. Wenn die Sicherheit die Mittellinie überschreitet, ist eine Trendänderung möglich. Entry und Exit Points. Donchian Kanäle werden häufig verwendet, um zu bestimmen, Eingang und Ausgang Signale mit einem einfachen Breakout-System Wenn der Preis schließt über dem Kanal, kaufen lange und decken kurze Positionen Wenn der Preis schließt unter dem Kanal, verkaufen kurz und beenden lange Positionen Wenn der Preis über oder unter dem Kanal ausbricht, kann der Kanal dann als Unterstützungs - und Widerstandsbereiche dienen. Trader s Blog Alerts. Donchian Trading Guidelines. Donchian Trading Guidelines. First im Jahr 1934 veröffentlicht, sind viele der 20 Trading-Richtlinien von Richard Donchian So relevant wie sie waren während des goldenen Zeitalters der technischen Analyse Von vielen als der Vater der Trendfolgen betrachtet, entwickelte Donchian einen der ersten Tendenz nach Systemen, die auf zwei verschiedenen gleitenden Durchschnitten basierten, die in den frühen dreißiger Jahren auf der Grundlage von ihm waren Erfahrungen im Laufe der Zeit, Donchian entwickelte 20 Trading-Leitlinien in zwei Gruppen allgemein und technisch aufgeteilt Die unten aufgeführten Richtlinien wurden für eine klarere Erklärung paraphrasiert Die Original-Guides sind auch in der unteren Hälfte dieser Seite gezeigt. Eleven General Guidelines.1 Seien Sie vorsichtig zu kaufen wann Die Menge ist übermäßig bullisch oder verkauft, wenn die Menge übermäßig bärisch ist. Auch wenn die Menge richtig ist, kann ein übermäßiges Gefühl in eine Richtung oder ein anderes eine Bewegung verzögern.2 Wenn die Preise in einem engen Bereich mit wenig Volatilität handeln, suchen Sie nach einer Volumenerhöhung Bestätigen Sie die Richtung des nächsten Zuges Nachfolgende Stärke auf höherem Volumen ist bullisch, während die nachfolgende Schwäche bei höherem Volumen bearish.3 Lassen Sie Ihre Gewinne laufen und schneiden Sie Ihre Verluste kurz Diese Richtlinie überschreibt jede andere Richtlinie.4 Handel in kleineren Mengen in Zeiten der Ungewissheit Trading-Verluste und Whipsaws können durch Fokussierung auf solide Setups und robuste Signale reduziert werden.5 Chase nicht nach einer dreitägigen Umstellung Warten auf eine einmalige Umkehrung, um das Risiko-Belohnungs-Verhältnis zu verbessern.6 Verwenden Sie einen Stop-Loss zu begrenzen Verluste und Schutz von abgegrenzten Gewinnen Stopp-Verluste sollten auf dem Handelsmuster bei der Arbeit basieren Ein Dreiecksmuster hat eine andere Stopp-Verlust-Struktur als ein steigendes Keil - oder Kopf-Schulter-Muster.7 Aufgrund des Gesetzes der Prozentsätze, lange Positionen Sollte größer sein als kurze Positionen während eines breiten Aufwärtstrends Dies geht davon aus, dass die Aufschwünge größer sein werden als die Abschwünge, da eine Reihe von steigenden Gipfeln und Tälern sich entwickelt. Eine kurze Position auf einem Rückgang von 50 auf 40 würde einen Gewinn von 20, aber eine lange Position erzeugen Bei einem Vorschuss von 40 auf 50 würde ein 25 Gewinn erzielen Der prozentuale Gewinn auf Fortschritte wird größer sein und der Handelsbetrag sollte auch größer sein.8 Verwendung von Limit Orders bei der Einleitung einer Position Verwenden Sie Marktaufträge beim Schließen einer Position.9 Kaufen Sie Wertpapiere, die sind In Aufwärtstrends und zeigen relative Stärke Verkaufen Wertpapiere, die in Abwärtstrends sind und zeigen relative Schwäche Diese beiden Richtlinien unterliegen alle anderen Richtlinien.10 Ein breiter Markt Fortschritt ist eher zu fortsetzen, wenn Transport-Aktien führen Dow Transports Ein breiter Markt Fortschritt ist verdächtig, wenn Transport Stocks lag.11 Eine Wertpapiere, deren Aktivitätsniveau am Markt und ihre Handelsmerkmale sind ebenso wichtig wie ihre Grundlagen Die Interpretation dieser Leitlinie ist eher schwierig, weil es unklar ist, was Donchian mit Kapitalisierung bedeutet. Neun Technische Richtlinien.12 A Konsolidierung oder seitwärts Handelsperiode nach einem anfänglichen Fortschritt führt oft zu einem weiteren Fortschritt gleicher Proportionen Nach diesem zweiten Fortschritt können die Chartisten eine Gegenbewegung erwarten und zurück zur Konsolidierung zurückgehen. Ähnlich führt eine Konsolidierungs - oder Seitenhandelsspanne nach einem anfänglichen Rückgang oft zu einem anderen Rückgang gleicher Proportionen Nach diesem zweiten Rückgang können die Chartisten einen Gegenangriff erwarten und in die Konsolidierung zurückkehren.13 Eine lange seitliche Konsolidierung nach einem Vormarsch künftigen Widerstand Erwarten Sie Widerstand oder eine bärische Umkehrung, wenn die Preise sinken und dann auf dieses Niveau zurückkehren Seitwärtskonsolidierung nach einem Rückgang markiert zukünftige Unterstützung Erwarten Sie Unterstützung oder eine bullische Umkehrung, wenn die Preise vorankommen und dann auf diese Ebene zurückkehren.14 Suchen Sie nach Kaufchancen, wenn die Preise zu einer Trendlinie im Durchschnitt oder niedrigen Volumen sinken Umgekehrt suchen Sie nach Verkaufschancen, wenn die Preise vorankommen Eine Trendlinie im Durchschnitt oder niedriges Volumen Seien Sie vorsichtig, wenn die Preise um die Trendlinie herumliegen oder wenn die Trendlinie zu oft berührt worden ist.15 Bereiten Sie sich auf eine bärige Trendlinie Pause vor, wenn die Preise zu einer steigenden Trendlinie sinken, nicht aufprallen und anschließend auf der Trendlinie kriechen Bereiten Sie sich auf einen bullish Trendline-Pause vor, wenn die Preise zu einer fallenden Trendlinie führen, halten Sie die meisten ihrer Gewinne und kriechen entlang der Trendlinie Wiederholtes Stoßen einer Trendlinie erhöht auch die Chancen einer Pause.16 Wesentliche Trendlinien definieren den längeren Trend Minor Trendlines definieren den kürzeren Trend Wenn die Preise über einer größeren Trendlinie steigen, verwenden Sie kleinere Trendlinien, um kurze Pullbacks zu definieren und Kaufsignale mit Aufwärtspausen zu generieren. Wenn die Preise unterhalb einer größeren Trendlinie fallen, verwenden Sie kleinere Trendlinien, die sich auf kurze Bounces definieren und Sustain-Signale mit Downside-Pausen erzeugen Dreiecke sind in der Regel auf der flachen Seite gebrochen Dies bedeutet, dass ein aufsteigendes Dreieck in der Regel mit einem Aufwärtsausbruch gebrochen wird, während ein absteigendes Dreieck in der Regel auf den Nachteil gebrochen wird. Chartisten müssen nach anderen Hinweisen suchen, um festzustellen, ob ein Dreieck die Akkumulation oder Verteilung signalisiert.18 Suchen Sie nach Ein Volumen-Höhepunkt, um das Ende eines langen Zuges zu signalisieren Ein verlängerter Fortschritt endet manchmal mit einem Volumensprung, der einen Abblasen markiert. Umgekehrt endet ein ausgedehnter Abfall manchmal mit einem Volumensprung, der einen verkaufenden Höhepunkt markiert.19 Nicht alle Lücken sind gefüllt Lücken signalisieren den Beginn eines neuen Trends und sind nicht gefüllt. Fortsetzungslücken markieren eine Fortsetzung des bestehenden Trends und sind nicht gefüllt Erschöpfungslücken markieren eine Trendumkehr und sind gefüllt Chartisten sollten nicht auf eine Lücke zählen, die gefüllt wird, es sei denn, sie können bestimmen, welche Art von Lücke ist es, was leichter gesagt als getan ist.20 Während eines Fortschritts, initiieren oder fügen Sie zu langen Positionen nach einem eintägigen Rückgang hinzu, egal wie klein der Rückgang und vor allem, wenn der Rückgang auf niedrigerem Volumen ist. Während eines Rückgangs, initiieren oder addieren Nach einem eintägigen Fortschritt, egal wie groß der Bounce ist und vor allem, wenn der Bounce auf geringerem Volumen ist. Wenigstens drei Themen ergeben sich aus diesen Regeln Zuerst bestimmt die Richtung des zugrunde liegenden Trends die Positionsvorgabe. Chartisten sollten sich auf lange Positionen konzentrieren Während eines Aufwärtstrends und Short-Positionen während eines Abwärtstrends Zweitens spielt das Volumen eine wichtige Rolle im Analyseprozess Preis bewegt sich in Richtung der größeren Tendenz sollte auf höherem Volumen sein, während Counter Trend bewegt werden sollte auf niedrigerem Volumen Allerdings beachten Sie, dass Volumen-Climaxes Kann das Ende einer ausgedehnten Bewegung markieren Drittens, Handelsbereiche und Konsolidierungen sind wichtige Chartmuster Lange Konsolidierungen können Umkehrungen und zukünftige Unterstützung oder Widerstand Ebenen markieren Kurzkonsolidierungen markieren oft einen Rest in den laufenden Trend. Weitere Studie. Trend Trading für ein Leben zeigt Händler Wie man in die Richtung des zugrunde liegenden Trends handeln kann Dieses Hands-on-Buch wird auch den Lesern zeigen, wie man eine bullish und bearish Watch-Liste konfiguriert, aus der Sie Ihre Einstiegs - und Ausstiegspreise setzen können. Michael Covel s Buch stellt die grundlegenden Konzepte und Techniken für eine Vielzahl vor Der Trend nach Systemen, einschließlich eines Systems, das von den Schildkröten Covel berühmt gemacht wird, zeigt, warum die Marktpreise alle verfügbaren Informationen enthalten. Die Leser lernen, wie man Preisbewegungen interpretiert und von der Tendenz profitiert. Trend Trading für ein Leben Thomas Carr. Trend Nach Michael Covel. Original Guides. A Version von Donchian's Original-Richtlinien finden Sie auf der Trading Tribe Website Ed Seykota ist ein Original-Markt-Assistent von Jack Schwager s Buch mit dem gleichen Namen Er ist ein Trend nach Schüler, der Richard Donchian als großen Einfluss in der Entwicklung Credits Von seiner Handelsphilosophie.1 Hüten Sie sich, sofort auf eine weit verbreitete öffentliche Meinung zu handeln. Auch wenn es richtig ist, wird es gewöhnlich den Umzug verzögern.2 Aus einer Zeit der Stumpfheit und Untätigkeit, beobachten und vorbereiten, um einen Schritt in die Richtung zu folgen, in der das Volumen zunimmt .3 Begrenzen Sie Verluste und Rittgewinne, unabhängig von allen anderen Regeln.4 Leichte Verpflichtungen sind ratsam, wenn die Marktposition nicht sicher ist. Klar definierte Bewegungen werden häufig genug signalisiert, um das Leben interessant zu machen und die Konzentration auf diese Bewegungen wird ein unrentables Peitschensägen verhindern Nehmen Sie eine Position in Richtung einer unmittelbar vorangegangenen dreitägigen Umzug Warten auf eine eintägige Umkehrung.6 Die rücksichtsvolle Verwendung von Stop-Orders ist eine wertvolle Hilfe für profitables Trading Stops können verwendet werden, um Gewinne zu schützen, um Verluste zu begrenzen und aus Bestimmte Formationen wie dreieckige Herde, Positionen zu nehmen Stoppen von Aufträgen sind geeignet, wertvoller und weniger tückisch zu sein, wenn sie in ordnungsgemäßer Beziehung zur Chartbildung verwendet werden.7 In einem Markt, in dem Aufschwünge wahrscheinlich gleich oder übersteigen, sind schwerere Positionen zu sein Für die Aufschwünge aus prozentualen Gründen genommen - ein Rückgang von 50 auf 25 wird nur 50 Gewinn, während ein Vorschuss von 25 bis 50 wird netto 100.8 In einer Position, sind Preisaufträge zulässig Bei der Schließung einer Position, verwenden Sie Marktaufträge.9 Kaufen Stark-handelnde, stark-hintergrund Rohstoffe und verkaufen schwach, vorbehaltlich aller anderen Regeln.10 Umzüge, in denen Schienen führen oder teilnehmen stark sind in der Regel mehr wert als Bewegungen, in denen Schienen verbleiben.11 Eine Studie über die Kapitalisierung eines Unternehmens, Der Grad der Tätigkeit eines Themas, und ob es sich um ein lethargisches LKW-Pferd oder ein temperamentvolles Rennpferd handelt, ist ebenso wichtig wie ein Studium der statistischen Berichte.12 Eine Bewegung, gefolgt von einer seitlichen Reichweite, geht oft einer anderen Bewegung von fast gleichem Ausmaß voraus Die gleiche Richtung wie die ursprüngliche Bewegung Im Allgemeinen, wenn die zweite Bewegung aus dem seitlichen Bereich ihren Lauf genommen hat, kann eine Gegenbewegung, die sich dem seitlichen Bereich nähert, erwartet werden.13 Umkehrung oder Widerstand gegen einen Umzug wird wahrscheinlich bei Erreichen von Ebenen auftreten, bei denen In der Vergangenheit hat sich die Ware für eine beträchtliche Zeitspanne in einem engen Bereich oder bei Annäherung an Höhen oder Tiefen schwankte.14 Achten Sie auf gute Kauf - oder Verkaufsmöglichkeiten, wenn Trendlinien angefahren werden, vor allem bei mittlerem oder stumpfem Volumen Nicht umarmt oder zu häufig getroffen.15 Achten Sie auf das Krabbeln oder wiederholte Stoßen von kleineren oder großen Trendlinien und bereiten Sie sich vor, um solche Trendlinien gebrochen zu sehen.16 Das Brechen von kleinen Trendlinien gegen den großen Trend gibt die meisten anderen wichtigen Positionen, die Signale nehmen Kann an Stationen an solchen Orten genommen oder umgekehrt werden.17 Dreiecke der Ätherneigung können entweder Akkumulation oder Verteilung bedeuten, die von anderen Überlegungen abhängt, obwohl Dreiecke gewöhnlich auf der flachen Seite gebrochen werden.18 Achten Sie auf die Höhe der Höhepunkte, besonders nach einer langen Bewegung.19 Don Wenn die Lücken zwischen den Abreißlücken, den normalen Lücken und den Erschöpfungslücken unterschieden werden können.20 Während eines Umzugs nehmen oder nehmen Sie die Positionen in Richtung der Bewegung auf dem Markt am Morgen nach einer eintägigen Umkehrung, so gering wie möglich Umkehrung kann sein, vor allem, wenn Volumen auf die Umkehrung sinkt.