Öl Futures Trading Strategien

Wie man von der Ölvolatilität mit den folgenden Strategien profitiert. Die jüngste Volatilität der Ölpreise stellt eine hervorragende Gelegenheit für die Händler dar, einen Gewinn zu erzielen, wenn sie in der Lage sind, die richtige Richtung vorherzusagen. Die Volatilität wird als die erwartete Änderung des Preises eines Instruments gemessen Entweder richtung Zum Beispiel, wenn die Ölvolatilität 15 ist und die aktuellen Ölpreise US 100 sind, bedeutet dies, dass im nächsten Jahr die Händler erwarten, dass sich die Ölpreise um 15 entweder um 85 oder 115 ändern. Wenn die aktuelle Volatilität mehr ist als die historischen Volatilitätshändler erwarten Höhere Volatilität der Preise nach vorn Wenn die aktuelle Volatilität niedriger ist als der langfristige Durchschnitt, erwarten die Händler eine niedrigere Volatilität der Preise vorwärts Die CBOE s CBOE OVX verfolgt die implizite Volatilität der at-the-money-Streichpreise für die US Oil Fund Exchange Gehandelten Fonds ETF Die ETF verfolgt die Bewegung von WTI Rohöl WTI durch den Kauf von NYMEX Rohöl-Futures Für mehr, siehe Volatility s Auswirkungen auf Marktrückkehr. Trader können ben Von den volatilen Ölpreisen durch den Einsatz von Derivatstrategien profitieren Diese bestehen zum Beispiel aus dem gleichzeitigen Kauf und Verkauf von Optionen und der Aufnahme von Positionen in Futures-Kontrakten an den Börsen, die Rohöl-Derivatprodukte anbieten. Eine Strategie, die von Händlern angewendet wird, um Volatilität zu erwerben oder von einer Erhöhung der Volatilität zu profitieren, ist Genannt eine lange Straddle Es besteht aus dem Kauf eines Anrufs und einer Put-Option zum gleichen Ausübungspreis Die Strategie wird rentabel, wenn es eine beträchtliche Bewegung entweder in der Aufwärts - oder Abwärtsrichtung gibt. Für mehr, siehe Was bestimmt Ölpreise. Zum Beispiel, wenn Öl Ist der Handel bei US 75 und die at-the-money-Streik-Preis-Call-Option ist der Handel bei 3, und die at-the-money-Streik Preis Put-Option ist der Handel bei 4, wird die Strategie profitabel für mehr als eine 7-Bewegung im Preis Von Öl So, wenn der Ölpreis über 82 hinausgeht oder über 68 ohne Maklergebühren fällt, ist die Strategie rentabel. Es ist auch möglich, diese Strategie mit Out-of-the-money Optionen auch zu implementieren Ein langes Erschütterung, das die Upfront-Prämienkosten reduziert, aber eine größere Bewegung im Aktienkurs für die Strategie erfordert, um rentabel zu sein. Der maximale Gewinn ist theoretisch unbegrenzt auf der Oberseite und der maximale Verlust ist auf 7 begrenzt. Weitere Informationen finden Sie unter How To Kaufen Öl-Optionen. Die Strategie, Volatilität zu verkaufen, oder von einer abnehmenden oder stabilen Volatilität profitieren, heißt eine kurze Straddle Es besteht aus dem Verkauf eines Anrufs und eine Put-Option zum gleichen Ausübungspreis Die Strategie wird rentabel, wenn der Preis Reichweite gebunden ist Zum Beispiel, wenn Öl bei US 75 Handel und die at-the-money-Streik Preis Call-Option ist der Handel bei 3, und die at-the-money-Streik Preis Put-Option ist der Handel bei 4, wird die Strategie rentabel, wenn es keine gibt Mehr als eine 7-Bewegung im Ölpreis So, wenn der Ölpreis auf 82 steigt oder auf 68 ohne Maklergebühren fällt, ist die Strategie rentabel. Es ist auch möglich, diese Strategie mit Hilfe von Out-of-the-money-Optionen umzusetzen Ein kurzes erwürgen, whic H verringert den maximal erreichbaren Gewinn, erhöht aber den Bereich, in dem die Strategie rentabel ist. Der maximale Gewinn ist auf 7 begrenzt und der maximale Verlust ist theoretisch unbegrenzt auf der Oberseite Für mehr, siehe Wie niedrig können die Ölpreise gehen. Die obigen Strategien sind bidirektional sie Sind unabhängig von der Richtung der Bewegung Wenn der Händler einen Blick auf den Ölpreis hat, kann der Trader Spreads, die dem Trader die Chance geben zu profitieren und gleichzeitig das Risiko zu begrenzen. Eine beliebte bärische Strategie ist die Bühnenaufruf, der aus dem Verkauf eines Out-of-the-money-Aufrufs besteht und einen noch weiteren Out-of-the-money-Aufruf kauft Der Unterschied zwischen den Prämien ist der Nettokreditbetrag und ist der maximale Gewinn für die Strategie Das Maximum Verlust ist der Unterschied zwischen der Differenz zwischen den Ausübungspreisen und dem Nettokreditbetrag Wenn zum Beispiel Öl bei US 75 gehandelt wird und die 80 und 85 Basispreisspreisoptionen bei 2 5 bzw. 0 5 den maximalen Gewinn erzielen Ist der Nettokredit, oder 2 2 5 - 0 5 und der maximale Verlust ist 3 5 2 Diese Strategie kann auch mit Put-Optionen durch den Verkauf eines Out-of-the-money setzen und den Kauf einer noch weiteren out-of-the implementiert werden - Money put. A eine ähnliche bullish Strategie ist die Stier Call Spread, die aus dem Kauf eines Out-of-the-money-Call und Verkauf einer noch weiteren out-of-the-money-Aufruf Der Unterschied zwischen den Prämien ist der Netto-Soll-Betrag, Und ist der maximale Verlust für die Strategie Der maximale Gewinn ist die Differenz zwischen der Differenz zwischen den Ausübungspreisen und dem Netto-Soll-Betrag Zum Beispiel, wenn Öl bei US 75 und die 80 und 85 Basispreis Optionen sind Handel bei 2 5 Handel Und 0 5, der maximale Verlust ist die Netto-Belastung oder 2 2 5 - 0 5 und der maximale Gewinn ist 3 5 2 Diese Strategie kann auch mit Put-Optionen durch den Kauf eines Out-of-the-money setzen und verkaufen Ein noch weiter out-of-the-money put. It ist auch möglich, unidirektionale oder komplexe Spread-Positionen mit Futures Th zu nehmen E nur Nachteil ist, dass die Marge, die für den Eintritt in eine Futures-Position erforderlich wäre, im Vergleich zum Einstieg in eine Optionsposition höher sein würde. Die Bottom Line. Trader können von der Volatilität der Ölpreise profitieren, so wie sie von Schwankungen der Aktienkurse profitieren können Gewinn wird durch die Verwendung von Derivaten erreicht, um eine Leveraged-Exposition gegenüber dem Basiswert zu erlangen, ohne dass sie derzeit den Grundbesitz besitzen oder benötigen. Futures Fundamentals Strategies. Essentiell versuchen Futures-Kontrakte, vorauszusagen, was der Wert eines Index oder einer Ware zu einem bestimmten Zeitpunkt sein wird Die Zukunft Spekulanten im Futures-Markt können verschiedene Strategien nutzen, um die Vorteile von steigenden und sinkenden Preisen zu nutzen. Die häufigsten sind bekannt als langwierig, knapp und verbreitet. Going Long Wenn ein Investor lang geht - das heißt, tritt ein Vertrag ein, indem er sich einverstanden erklärt Kaufen und erhalten die Lieferung des Basiswertes zu einem festgelegten Preis - es bedeutet, dass er oder sie versucht, von einer erwarteten zukünftigen Preiserhöhung zu profitieren. Zum Beispiel, Lassen Sie uns sagen, dass mit einer anfänglichen Marge von 2.000 im Juni, Joe der Spekulant kauft einen September Vertrag von Gold auf 350 pro Unze, für insgesamt 1.000 Unzen oder 350.000 Durch den Kauf im Juni geht Joe lange mit der Erwartung, dass Der Goldpreis wird steigen, sobald der Vertrag im September abläuft. Bis August erhöht sich der Goldpreis um 2 bis 352 pro Unze und Joe entscheidet sich, den Vertrag zu verkaufen, um einen Gewinn zu realisieren. Der 1.000 Unzen Vertrag wäre jetzt wert 352.000 und der Gewinn wäre 2.000 Angesichts der sehr hohen Hebelwirkung erinnern die anfängliche Marge 2.000, durch langweilig, Joe machte einen 100 Profit. Natürlich wäre das Gegenteil der Fall, wenn der Goldpreis pro Unze um 2 gefallen wäre. Der Spekulant Hätte einen 100 Verlust erkannt Es ist auch wichtig, sich daran zu erinnern, dass während der ganzen Zeit, dass Joe den Vertrag hielt, die Marge unter die Wartungsspanne gegangen sein könnte. Er würde also auf mehrere Margin-Anrufe reagieren müssen, was zu einer gleichmäßigen Größerer Verlust Oder kleinere Profit. Going Short Ein Spekulant, der kurz geht - das heißt, tritt in einen Futures-Vertrag durch die Vereinbarung zu verkaufen und liefern die zugrunde liegenden zu einem festgelegten Preis - ist auf der Suche, um einen Gewinn aus sinkenden Preisniveaus Durch den Verkauf hoch jetzt, den Vertrag zu machen Kann in der Zukunft zu einem niedrigeren Preis zurückgekauft werden, so dass ein Gewinn für die speculator. Let s sagen, dass Sara hat einige Forschung und kam zu dem Schluss, dass der Ölpreis würde in den nächsten sechs Monaten zu sinken Sie könnte verkaufen Vertrag heute, im November, zum aktuellen höheren Preis, und kaufen Sie es zurück innerhalb der nächsten sechs Monate, nachdem der Preis abgelehnt hat Diese Strategie wird als kurz gesagt und wird verwendet, wenn Spekulanten nutzen einen sinkenden Markt. Stellen Sie, dass mit einem anfänglichen Margin Kaution von 3.000, Sara verkaufte ein Mai Rohöl Vertrag ein Vertrag entspricht 1.000 Barrel bei 25 pro Barrel, für einen Gesamtwert von 25.000.Mit dem März hatte der Ölpreis 20 pro Barrel und Sara fühlte es war Zeit zu Kasse In ihr Gewinne Als solches kaufte sie den Vertrag, der bei 20.000 geschätzt wurde. Sara machte einen Gewinn von 5.000 Aber wieder, wenn Sara's Forschung nicht gründlich war, und sie hatte eine andere Entscheidung getroffen, könnte ihre Strategie Haben in einem großen Verlust beendet. Spreads Wie Sie sehen können, gehen lange und gehen kurz sind Positionen, die im Grunde mit dem Kauf oder Verkauf eines Vertrages jetzt, um die Vorteile der steigenden oder sinkenden Preisen in der Zukunft nutzen Eine andere gemeinsame Strategie von Futures verwendet werden Trader heißt Spreads. Spreads beinhalten die Nutzung der Preisdifferenz zwischen zwei verschiedenen Verträgen der gleichen Ware Spread gilt als einer der konservativsten Formen des Handels auf dem Futures-Markt, weil es viel sicherer als der Handel von lange kurz nackt ist Futures-Kontrakte. Es gibt viele verschiedene Arten von Spreads, einschließlich. Calendar Spread - Dies beinhaltet die gleichzeitige Kauf und Verkauf von zwei Futures der gleichen Art, mit dem gleichen Preis, aber di Franking Liefertermine Intermarket Spread - Hier der Investor, mit Verträgen des gleichen Monats, geht lange in einem Markt und kurz in einem anderen Markt Zum Beispiel kann der Investor Short June Weizen und lange Juni Pork Bellies Inter-Exchange Spread - Dies ist jeder Art der Spread, in dem jede Position in verschiedenen Futures-Börsen erstellt wird. Zum Beispiel kann der Investor eine Position in der Chicago Board of Trade CBOT und die London International Financial Futures und Options Exchange LIFFE. Trading Crude Oil Futures. Updated 18. Juli 2016 zu schaffen. Crude Öl ist eines der besseren Rohstoffe zu handeln Es ist ein sehr aktiver Markt und es ist bekannt mit Investoren auf der ganzen Welt Es gibt in der Regel keinen Mangel an Nachrichten, um den Ölpreis von Tag zu Tag zu bewegen Dies stellt viele gute Trading-Chancen, ob Sie sich auf Day-Trading-Futures konzentrieren oder Sie sind ein längerfristiger Trader oder Investor. Crude Öl ist eines der am aktivsten gehandelten Rohstoffe in der Welt. Der Preis für Rohöl beeinflusst Der Preis für viele andere Vermögenswerte einschließlich Aktien Anleihen, Währungen und sogar andere Rohstoffe Dies ist, weil Rohöl bleibt eine wichtige Quelle der Energie für die world. Crude Öl Vertrag Specs. Ticker Symbol CL. Exchange NYMEX. Trading Stunden 9 00 AM - 2 30 PM EST. Contract Größe 1.000 US Fässer 42.000 Gallonen. Contract Months alle Monate Jan - Dec. Price Quote Preis pro Barrel Ex 65 50 pro Barrel. Tick Größe 0 01 1 pro Barrel 10 00 pro Vertrag. Last Trading Day Dritter Werktag vor Der 25. Kalendertag des Monats vor dem Lieferungsmonat C. Cude Oil Fundamentals. Light Sweet Crude Oil wird an der New York Mercantile Exchange gehandelt NYMEX Light Sweet ist die beliebteste Klasse von Rohöl, die gehandelt wird Eine weitere Klasse von Öl ist Brent Crude , Die in erster Linie in London gehandelt wird. Crude Öl ist der Rohstoff, der raffiniert wird, um Benzin, Heizöl, Diesel, Jet Treibstoff und viele andere Petrochemie produzieren. Russia, Saudi Arabien und die Vereinigten Staaten sind die weltweit drei größten Öl-Produzenten . Wenn Rohöl raffiniert oder verarbeitet wird, dauert es etwa 3 Barrel Öl, um 2 Barrel unverbleites Gas und 1 Barrel Heizöl zu produzieren. Crude Oil Reports. Die Hauptberichte für Rohöl sind die EIA Weekly Energy Stocks report. This Bericht wird jeden Mittwoch um 10 30 PM EST. Tips auf Trading Crude Oil Futures veröffentlicht. Die Preise für unverbleites Gas und Heizöl können den Preis von Rohöl beeinflussen. Demand ist in der Regel am höchsten während der Sommer - und Wintermonate Ein sehr heißer Sommer oder sehr Aktive Fahrsaison für Sommerferien kann die Nachfrage nach Rohöl erhöhen und dazu führen, dass sich die Preise höher bewegen. Ein extrem kalter Winter verursacht höhere Nachfrage nach Heizöl, das aus Rohöl hergestellt wird. Dies führt in der Regel dazu, dass sich die Preise höher bewegen. Sehen Sie sich das Wetter im Nordosten an , Da es der Teil des Landes ist, das überwiegend Heizöl verwendet. Watch für Ölproduktionskürzungen oder Zunahmen von OPEC. Volatile Markt für Rohöl-Futures. Crude Öl kann ein volatiler Markt sein Wichtige Nachrichten Ereignisse können glücklich sein N über Nacht und verursachen den Ölpreis zu breiten Schaukeln Das Gleiche kann während des ganzen Tages passieren, sei es aufgrund eines ökonomischen Berichts oder Spannungen im Mittleren Osten Eine enge Versorgungssituation kann die Preisbewegung verschärfen. Versorgung und Nachfrage diktieren offensichtlich, wie Der Preis wird sich bewegen, aber dieser Markt bewegt sich oft auf Emotionen Viel davon kommt aus dem Unbekannten Wenn die Spannungen im Mittleren Osten eskalieren, gibt es nicht das Ausmaß der möglichen Versorgungsunterbrechungen zu erzählen. Trader werden oft schnell auf die Nachrichten reagieren und dann sortieren Out später. Preis Bewegungen für Rohöl. Der Grund, warum die Preise bewegen sich so schnell ist, dass Händler, die kurze Positionen auf dem Markt neigen dazu, schnell zu decken, um dies zu tun, müssen sie Kauf Bestellungen zu decken Diese Welle des Kaufs ist getan Zur gleichen Zeit spekulanten springen an Bord zu etablieren oder zu langen Positionen hinzufügen Die Shorts werden schnell zu decken, weil das Risiko ist einfach zu groß, wenn es wirklich eine große Entwicklung, die stören könnte. Die usua Die Tendenz besteht darin, dass der Ölpreis im Mittleren Osten einen starken Anstieg der Turbulenzen aufweist. Die Preise beruhigen sich und beginnen sich zu bewegen, wenn wir nicht auf einen deutlichen Beweis für größere Versorgungsunterbrechungen kommen. Die Identifizierung dieser Wellen des Kaufens und des Verkaufs ist sehr wichtig, wenn Sie wollen vermeiden, whipsawed in den Märkten auf Emotionen. Für das meiste Teil, Rohöl neigt dazu, ein Trending-Markt Es gibt in der Regel eine große Vorspannung auf den Kopf oder nach unten Trading von der Trendseite wird sicherlich dazu beitragen, Ihre Chancen auf Erfolg Crude Öl neigt auch dazu, in längeren Bereichen nach einem erheblichen Umzug zu stecken Wenn Sie diese Bereiche identifizieren können, gibt es viele Möglichkeiten, um am unteren Ende zu kaufen und am High-End zu verkaufen Ich mag die Bereiche zu handeln, bis es einen klaren Ausbruch entweder gibt Der Wert des US-Dollars ist ein wichtiger Bestandteil des Ölpreises Ein höherer Dollar wird den Ölpreis unter Druck setzen Ein niedrigerer Dollar hilft bei der Unterstützung höherer Ölpreise Rohöl neigt auch dazu, sich eng mit dem Stok zu bewegen K-Markt Eine wachsende Wirtschaft und Aktienmarkt tendiert dazu, höhere Ölpreise zu unterstützen. Allerdings, wenn die Ölpreise zu hoch bewegen, kann es die Wirtschaft zu ersticken. An diesem Punkt, Ölpreise neigen dazu, sich gegenüber der Börse zu bewegen Dies wird in der Regel ein Anliegen, wenn Öl bewegt sich oben 100.Day Trading Crude Oil Futures. Crude Öl ist einer der beliebtesten Märkte von Futures Day Trader Der Markt reagiert in der Regel sehr gut zu Pivot-Punkten und Unterstützung und Widerstand Ebenen Ich mag die Bounces aus diesen Ebenen spielen, wenn ich mehr als eine von sehen Diese Zahlen auf dem gleichen Niveau Sie müssen sicherstellen, dass Sie Stopps in diesem Markt verwenden, da es sehr schnelle Läufe zu einem bestimmten Zeitpunkt machen kann Langzeit Energiehändler, Mark Fisher, schrieb ein ausgezeichnetes Buch auf Tageshandelsöl-Futures Der Logical Trader. Es gibt keinen Mangel an Handelsmöglichkeiten in Rohöl von Tag zu Tag Der Markt ist sehr aktiv und es hat viel Volumen Hüten Sie sich vor möglichen Übernachtungen, die Sie überraschen können Viel von den gleichen Prinzipien, die auf Lager gelten Index-Futures gelten auch für Rohöl-Futures Wenn Sie den Handel mit dem E-Mini-SP wünschen, werden Sie wahrscheinlich auch Rohöl kaufen. Crude Oil Futures Trends. Crude Öl trat im Juni 2014 in einen Bärenmarkt ein, als der Preis knapp unter 108 pro Barrel lag Der aktive Monat NYMEX Rohöl-Futures-Vertrag Bis Februar 2016 ist der Preis auf unter 30 pro Barrel. Impact of Crude Oil Futures. Even, wenn sie nicht handeln oder direkt investieren in Rohöl, Investoren und Händler auf der ganzen Welt folgen dem Preis Der Energie-Ware Wenn es um Aktienmärkte geht, gibt es so viele Unternehmen in der Exploration, Produktion, Verarbeitung und Wartung der Ölindustrie beteiligt, die sich im Preis von Rohöl-Effekt wichtigsten Aktienmarktindizes um die Welt bewegt. Crude Öl betrifft Schuldenmärkte aus einer Reihe von Gründen Öl-Unternehmen erfordern riesige Summen von Kapital für die Produktion und andere Öl-Projekte auf der ganzen Welt Die Höhe der Geld von Banken an die Ölindustrie verliehen ist signifikant Während Einbrüche in Der Ölpreis, die Ausfälle auf ölbezogene Darlehen haben wichtige Auswirkungen auf die gesamten Schuldenmärkte Darüber hinaus hängen viele Nationen auf der ganzen Welt von den Rohöleinnahmen ab, daher können sich die Ölpreisänderungen direkt auf die Staatsschulden und die Währungsniveaus in den produzierenden Ländern auswirken Es kommt zu anderen Rohstoffen, Energie ist eine wichtige Kosten für Waren verkauft Komponente der Produktion Daher ist der Preis von Rohöl direkt beeinflusst die Produktionskosten der anderen Rohstoffe. Während Verbraucher nicht Roh Rohöl, Erdölprodukte wie Benzin, Heizöl kaufen , Diesel-und Jet-Treibstoff und andere sind grundlegende Notwendigkeiten für Einzelpersonen auf der ganzen Welt auf einer täglichen Basis Der Preis für Rohöl hat einen direkten Einfluss auf die meisten Menschen, die Bewohner bewohnen. Crude Öl-Futures oder Derivate, spiegeln die Preise der physischen Erdölmärkte Um die Welt Das Verständnis der physischen Ölströme von den Produzenten zu den Verbrauchern ist ein Imperativ, wenn es darum geht, ein kenntnisreicher Händler zu sein oder zu investieren Oder. Show Full Article. Continue Reading.