Trading System Effizienz

Trading Systems Was ist ein Trading System. A Handelssystem ist einfach eine Gruppe von spezifischen Regeln oder Parameter, die Ein-und Ausstieg Punkte für ein bestimmtes Eigenkapital bestimmen Diese Punkte, bekannt als Signale, sind oft in einem Diagramm in Echtzeit und prompt markiert Die sofortige Ausführung eines Handels. Hier sind einige der häufigsten technischen Analyse-Tools verwendet, um die Parameter der Handelssysteme zu konstruieren. Moving Mittelwerte MA. Relative Stärke. Bollinger Bands. Often, zwei oder mehr dieser Formen von Indikatoren werden kombiniert werden in Die Schaffung einer Regel Zum Beispiel verwendet das MA-Crossover-System zwei gleitende Durchschnittsparameter, die langfristige und kurzfristige, um eine Regel zu kaufen, wenn die kurzfristigen Kreuze über die langfristige und verkaufen, wenn das Gegenteil ist True In anderen Fällen verwendet eine Regel nur einen Indikator. Beispielsweise könnte ein System eine Regel haben, die jeden Kauf verbietet, es sei denn, die relative Stärke liegt über einem bestimmten Niveau. Aber es ist eine Kombination aus all diesen Regeln, die ein Handelssystem macht. MSFT Moving Average Cross-Over-System mit 5 und 20 Moving Averages. Weil der Erfolg des Gesamtsystems hängt davon ab, wie gut die Regeln durchführen, System-Trader verbringen Zeit Optimierung, um das Risiko zu steuern erhöhen die Menge pro Handel gewonnen und langfristig zu erreichen Stabilität Dies geschieht durch das Ändern verschiedener Parameter innerhalb jeder Regel Zum Beispiel, um das MA Crossover-System zu optimieren, würde ein Trader testen, um zu sehen, welche gleitenden Mittelwerte 10-Tage, 30-Tage, etc. am besten funktionieren und dann umsetzen. Aber Optimierung kann sich verbessern Ergebnisse nur durch eine kleine Marge - es ist die Kombination von Parametern verwendet, die letztlich bestimmen den Erfolg eines Systems. Advantages Also, warum sollten Sie wollen, um ein Trading-System. Es nimmt alle Emotionen aus dem Handel - Emotion wird oft zitiert als Einer der größten Mängel der einzelnen Investoren Investoren, die nicht in der Lage sind, mit Verlusten fertig zu werden, schätzen ihre Entscheidungen und am Ende Geld zu verlieren Durch die strikte Verfolgung eines vorentwickelten Systems können Systemhändlern auf die Notwendigkeit verzichten, Entscheidungen zu treffen, sobald das System entwickelt ist und Etabliert, ist der Handel nicht empirisch, weil es automatisiert ist Durch die Verringerung der menschlichen Ineffizienzen, können System-Trader Gewinne steigern. Es kann viel Zeit sparen - Sobald ein effektives System entwickelt und optimiert wenig bis keine Anstrengung ist erforderlich durch den Händler Computer sind Oft verwendet, um nicht nur die Signalgenerierung zu automatisieren, sondern auch den eigentlichen Handel, so dass der Trader von der Zeit für die Analyse und die Herstellung von Trades befreit wird. Es ist einfach, wenn Sie andere tun es für Sie - Brauchen Sie die ganze Arbeit für Sie getan Einige Unternehmen verkaufen Handelssysteme, die sie entwickelt haben Andere Unternehmen geben Ihnen die Signale, die von ihren internen Handelssystemen für eine monatliche Gebühr generiert werden. Seien Sie vorsichtig, obwohl - viele dieser Unternehmen sind betrügerisch Schauen Sie sich genau an, wenn die Ergebnisse, die sie rühmen, genommen wurden Immerhin ist es einfach, in der Vergangenheit zu gewinnen. Schauen Sie nach Firmen, die einen Versuch anbieten, mit dem Sie das System in Echtzeit ausprobieren können. Die Vorteile haben wir uns die Hauptvorteile der Arbeit mit einem Handelssystem angesehen, aber auch der Ansatz Hat seine Nachteile. Die Systeme sind komplex - das ist ihr größter Nachteil In den Entwicklungsstadien verlangen die Handelssysteme ein solides Verständnis der technischen Analyse, die Fähigkeit, empirische Entscheidungen zu treffen und eine gründliche Kenntnis davon, wie die Parameter funktionieren Aber auch wenn Sie sich nicht entwickeln Ihr eigenes Trading-System, es ist wichtig, mit den Parametern vertraut zu sein, aus denen sich derjenige zusammensetzt, den Sie verwenden. Das Erwerben all dieser Fähigkeiten kann eine Herausforderung sein. Sie müssen in der Lage sein, realistische Annahmen zu machen und das System effektiv zu nutzen - System-Trader müssen machen Realistische Annahmen über Transaktionskosten Diese bestehen aus mehr als Provisionskosten - der Unterschied zwischen dem Ausführungspreis und dem Fillpreis ist ein Teil der Transaktionskosten. Denken Sie daran, dass es oft unmöglich ist, die Systeme genau zu testen, was zu einer gewissen Unsicherheit führt Das System live Probleme, die auftreten, wenn simulierte Ergebnisse stark von den tatsächlichen Ergebnissen abweichen, sind als Schlupf bekannt. Der effektive Umgang mit Schlupf kann eine große Straßensperre für die Bereitstellung eines erfolgreichen Systems sein. Die Entwicklung kann eine zeitaufwändige Aufgabe sein - viel Zeit kann in die Entwicklung gehen Ein Handelssystem, um es laufen zu lassen und ordnungsgemäß zu arbeiten, ein Systemkonzept zu erarbeiten und es in die Praxis umzusetzen, beinhaltet viel Test, das eine Weile dauert. Historisches Backtesting dauert ein paar Minuten, aber Rücktests allein sind nicht ausreichend Systeme müssen auch Papier sein, das in real gehandelt wird Zeit, um die Zuverlässigkeit zu gewährleisten Schließlich kann Schlupf dazu führen, dass Händler mehrere Revisionen auf ihre Systeme machen, auch nach der Bereitstellung. Sie arbeiten Es gibt eine Reihe von Internet-Betrug im Zusammenhang mit dem Systemhandel, aber es gibt auch viele legitime, erfolgreiche Systeme Vielleicht die berühmtesten Beispiel ist das von Richard Dennis und Bill Eckhardt entwickelte und implementierte, die die ursprünglichen Schildkrötenhändler sind. Im Jahr 1983 hatten diese beiden einen Streit darüber, ob ein guter Trader geboren oder gemacht wurde. So nahmen sie einige Leute von der Straße und trainierten sie Auf ihrem mittlerweile berühmten Schildkröten-Trading-System Sie sammelten 13 Händler und landeten 80 jährlich in den nächsten vier Jahren Bill Eckhardt sagte einmal, jeder mit durchschnittlicher Intelligenz kann lernen, zu handeln Dies ist nicht Raketenwissenschaft Allerdings ist es viel einfacher zu lernen, was Sie sollten im Handel tun, als es zu tun Trading-Systeme werden immer beliebter bei professionellen Händlern, Fondsmanagern und einzelnen Investoren gleichermaßen - vielleicht ist dies ein Testament, wie gut sie arbeiten. Dealing mit Scams Wenn Sie ein Trading-System kaufen, Es kann schwierig sein, ein vertrauenswürdiges Geschäft zu finden. Aber die meisten Betrügereien können durch gesunden Menschenverstand entdeckt werden. Zum Beispiel ist eine Garantie von 2.500 Jahren eindeutig unverschämt, da es verspricht, dass man mit nur 5.000 125.000 in einem Jahr und dann durch Compoundierung für fünf Jahre machen könnte , 48,828,125,000 Wenn dies wahr wäre, würde der Schöpfer seinen Weg zu einem Milliardär sein. Andererseits bietet es aber schwierig zu dekodieren, aber ein häufiger Weg, um Betrügereien zu vermeiden, ist, Systeme zu suchen, die eine kostenlose Testversion anbieten So können Sie das System selbst testen Niemals blind vertrauen das Geschäft rühmt sich Es ist auch eine gute Idee, um andere zu kontaktieren, die das System verwendet haben, um zu sehen, ob sie ihre Zuverlässigkeit und Rentabilität bestätigen können. Conclusion Die Entwicklung eines effektiven Handelssystems ist durch Nr Bedeutet eine leichte Aufgabe Es erfordert ein solides Verständnis der vielen verfügbaren Parameter, die Fähigkeit, realistische Annahmen zu machen und die Zeit und Hingabe, um das System zu entwickeln. Allerdings, wenn entwickelt und eingesetzt richtig, ein Handelssystem kann viele Vorteile Es kann die Effizienz zu erhöhen, Freie Zeit und, vor allem, erhöhen Sie Ihre Gewinne. Part III Rule-Based Discretionary Traders von Van K Tharp, Ph D. Traders und Fehler Teil 1.by Van K Tharp, Ph DI ve immer gesagt, dass der Handel ist meist psychologisch und das Händler sollten viel Zeit damit verbringen, an ihren Kernproblemen zu arbeiten. In der Tat verbringen die meisten meiner Superhändler mindestens ein Jahr an psychologischen Fragen, bevor sie an ihren Geschäftsplan oder Handelssystemen arbeiten. Ein Bereich, in dem psychologische Fragen im Handel auftreten können Ist in fehlern. So lassen Sie sich die Psychologie des Handels aus dem Winkel der Fehler Wenn Sie don t folgen Sie Ihren Regeln, machen Sie einen Fehler Es ist so einfach Und macht den gleichen Fehler wiederholt heißt Selbst-Sabotage Selbst-Sabotage ist ein weiterer Bereich Der Psychologie reich mit der Möglichkeit, sich selbst zu verstehen, um Ihre Handelsergebnisse zu verbessern Hier aber konzentrieren wir uns auf Fehler, die sich auf einige breite Kategorien von Händlern beziehen. Zuerst lassen Sie mich einen Weg vorstellen, um Fehler zu beeinflussen Auswirkungen auf Ihren Handel Trader Effizienz ist eine Maßnahme Wie effektiv ein Händler ist, um fehlerfreie Trades zu machen So eine Person, die fünf Fehler in 100 Trades macht, ist 95 effizient In den letzten fünf Jahren habe ich gefragt, dass meine Super Traders ihre Fehler dokumentieren, damit wir ihre Effizienz anzeigen können, die ich habe Festgestellt, dass 95 ist eigentlich eine sehr gute Trading-Effizienz-Ebene viele Händler können t sogar Handel mit 75 Effizienz, die schrecklich ist Das ist ein Fehler in etwa alle vier Trades Dies ist am wichtigsten für eine Kategorie von Händlern Regel-basierte diskretionäre Händler Meiner Meinung nach, Wenn regelbasierte diskretionäre Händler effizient werden, sind sie bei weitem die beste Art von Trader. Es gibt zwei andere Gruppen von Händlern Ich möchte gerne über 1 mechanische Händler und 2 No-Regel diskretionäre Händler zu sprechen. Zuerst werden wir Blick auf mechanische Händler Mechanische Händler glauben, dass sie psychologisch verwandte Handelsprobleme beseitigen können, indem sie mechanisch werden Viele Menschen streben nach mechanischen Händlern, lassen einen Computer alle Entscheidungen für sie, weil sie glauben, dass es Faktoren aus vielen menschlichen Fehler. In der Tat, einer meiner Die besten Trader-Freunde sagten mir einmal, dass die Psychologie nicht in seinen Handel eingetreten ist, weil seine Operation völlig automatisiert war. Meine Antwort war, dass Sie sich entschließen konnten, keinen Handel zu nehmen. Etwa 18 Jahre nachdem ich diese Aussage gemacht hatte, schloss sein CTA-Geschäft seinen Partner entschieden gegen Indem ich einen Handel den Handel, der ihr ganzes Jahr gemacht hätte, wenn sie es genommen hätten. Ich habe immer gesagt, dass die Leute nur ihre Überzeugungen über den Markt handeln können, also lasst den Blick auf einige der wichtigsten Überzeugungen, die ein reiner mechanischer Händler haben könnte. Mit mechanischen Handel, kann ich objektiv sein und nicht Fehler machen, außer der psychologischen Fehler der Überschreitung meines Systems. Mechanischen Handel ist objektiv Mein System-Test wird mir erlauben, meine zukünftigen Ergebnisse zu bestimmen. Mechanischen Handel ist genau. Wenn ein System s zugrunde liegende Logik kann nicht In ein mechanisches Handelssystem verwandelt werden, ist es wahrscheinlich nicht wert Handel. Human Urteil ist zu anfällig für Fehler Ich kann die durch mechanische Handel zu beseitigen. So dann ist der mechanische Handel wirklich objektiv neigen dazu, nicht zu denken, weil es alle möglichen Fehler gibt Das kann in ein automatisiertes Handelssystem Datenfehler, Fehler in der Software-Plattform, Fehler in Ihrer eigenen Programmierung, und vieles mehr Interessanterweise eine der wichtigsten Kategorien von Fehlern, die meine Super Trader kommen mit konsequent Programmierung Fehler. Let s betrachten Datenfehler Ist Ihre Daten genau oder hat es schlechte Zecken und andere Probleme mit ihm Mechanische Händler sind immer mit Datenfehlern irgendwelcher Art zu tun Zum Beispiel können Preisfehler in Streaming-Daten ganz regelmäßig zeigen Manchmal sind diese innerhalb von Sekunden und der Fehler gelöst Verschwindet, aber bis dahin können die schlechten Daten einen Handel bereits ausgelöst haben Zusätzlich können historische Bestandsdaten Dividenden und Split-Anpassungen haben oder auch nicht, und was passiert, wenn ein Unternehmen in Konkurs geht Was wenn es privat geht oder von einem anderen Unternehmen gekauft wird Diese Firmen Daten können einfach aus Ihrem Datensatz verschwinden. Ich wollte einmal ein effizientes Aktienhandelssystem zu erforschen. Wir suchten nach effizienten Beständen, die sich ohne viel Lärm bewegten und kauften sie mit einem 25 Nachlaufstopp. Wir hatten einen SP 500 Datensatz, der 40 Jahre zurückging Das sollte sauber sein und für Splits und Dividenden angepasst werden Ich war sehr zufrieden mit den Ergebnissen, weil mein System machte ein kleines Vermögen Ich didn t realisieren dies zu der Zeit, aber das System gehandelt auf Insider-Informationen Wegen der Datensatz, Ich konnte Aktien am Börsengang kaufen, die später Teil des SP 500 werden würden. Also, mein System, im Rücktest, kaufte Microsoft, EBay, Intel und viele andere Unternehmen, bevor jemand wusste, dass sie Teil des SP 500 werden würden Weil, wie ich schon sagte, mein Datensatz war heute s SP 500 zurück 40 Jahre. Und was ist mit Donnerstag 6. Mai 2010 Die Dow Jones sank 1.000 Punkte in den Raum von etwa 20 Minuten Blue Chip Aktien wie Procter Gamble sank über 20 Punkte , Und Accenture ging sogar zu einem Pfennig pro Aktie kurz Während es vielleicht keine Grundursache für diesen Mini-Crash gab, hatte es einen großen Einfluss auf mechanische Handelssysteme So wie es in den Märkten geschieht, sind die Herausforderungen Fehler Fehler für mechanische Systeme Der Nachmittagsschwung betraf viele regelmäßige Händler, auch ein Klient sagte, er habe 25 Schleppstopps auf allen seinen Positionen gebraucht und wurde aus jedem einzelnen Lager gestoppt. Inzwischen hat einer unserer Instruktoren, Ken Long, regelbasierte diskretionäre Systeme gehandelt Und machte 100R in der gleichen Woche Wie immer war er sehr konservativ in seinem Handel und sehr vorsichtig, um sicherzustellen, dass er voll verwaltet sein Risiko. Es gibt eine andere Klasse von Fehler, der von mechanischen Handelssystemen der Fehler der Unterlassung gemacht wird, weil die Kriterien Durch welche Handelsaufbauten und - einträge so genau definiert sind, vermissen mechanische Systeme viele gute oder große Trades, die ein diskretionärer Händler leicht erkennen würde. Zum Beispiel nehmen Sie an, dass Ihre Systembildschirme für fünf aufeinanderfolgende untere Schließungen sind. Nachdem Sie fünf aufeinanderfolgende untere Schließungen bekommen, suchen Sie dann nach Ein innerer Tag Jetzt hast du deinen vollen Setup Dein Eintrag ist ein paar Cent über gestern s high. So lass dich auf einige Beispiele von anderen Eintrittssignalen schauen, die du vermisst, indem du so präzise bist Du könntest vier Tage, die extreme vielleicht der Preis waren Ist unten 30 Oder Sie konnten weniger als vier unten Tage haben, wo der Preis 30 niedriger oder mehr ist. Allerdings würde keines dieser Beispiel eine angemessene Abwärtsbewegung entsprechend Ihren strengen mechanischen Kriterien sein. Sagen Sie sagen, dass Sie etwas fanden, das fünf Tage hatte Von neuen unteren Tiefs, aber der fünfte unten Tag könnte auf einem neuen niedrigen öffnen und dann schließen auf einem neuen hoch Das ist normalerweise ein extrem bullish Signal, aber Sie d vermissen es durch Ihre genaue Definition Oder Sie könnten fünf Tage niedrigere Schließungen haben und Der sechste tag öffnet sich auf einem neuen niedrigen, aber schließt auf einem neuen hoch So würde die genaue Einreise-Definition eine Handelsgelegenheit mit noch mehr Schwäche, gefolgt von einem extremen bullish Signal verpassen. Es gibt viel mehr Variationen dieses Eintrags, dass ein mechanisches System würde Miss, aber du bekommst den Punkt Sobald du deine Regeln so genau kennst, dass ein Computer die Trades ausführen kann, öffnet man sich zu Fehlern des Auslassens gute oder hervorragende Trades, die dein automatisiertes System wegen seiner Präzision nicht nehmen kann Qualifizieren sich als Fehler, aber sie beschränken die potenziellen Ergebnisse der zugrunde liegenden Logik hinter dem System. Die mechanischen Systemergebnisse werden neben den Ergebnissen eines Händlers, der das gleiche System verwendet hat, eher schwach aussehen und es wurde erlaubt, alle diese anderen Trades zu erwerben Das hat mich nicht genau auf die präzisen mechanischen Systemregeln gelegt. Trader und Fehler Teil 2.No-Rules Discretionary Traders. by Van K Tharp, Ph D. In meiner Erfahrung, wenn die meisten Leute sagen, ich bin ein diskretionärer Trader, bedeutet es im Grunde, dass sie Sind frei zu tun, was sie wollen Sie können eine Newsletter-Empfehlung abgeben, eine Hochwahrscheinlichkeit einrichten, basierend darauf, was ein Guru in einem Workshop im letzten Jahr gesagt hat, oder vielleicht einfach etwas kaufen aus einer Laune Sie könnten fühlen, sie haben 20 verschiedene Systeme mit keiner von Sie starren. In Wirklichkeit haben sie überhaupt keine Systeme Was sie wirklich haben, ist ein bisschen von nichts und viel in-wünschen im Gegensatz zu Intuition Als Ergebnis von kein System und keine Regeln, haben sie keine Möglichkeit effektiv Verwalten ihres Handels Wie gut denken Sie, dass ein Unternehmen ohne Pläne arbeiten würde, keine Geschäftssysteme und keine Regeln Weil sie keine Regeln haben, um zu folgen, ist alles, was keine Regeln erfordern, ein Fehler. In der Fairness haben einige der diskretionären Händler Regeln für mindestens einen Teil ihres Handels Es gibt Hoffnung für diese Menschen, weil sie einen Ausgangspunkt haben Diejenigen, die völlig keine Regeln diskretionäre Händler sind, haben jedoch keine Hoffnung und sollten entweder aufhören zu handeln oder völlig umgestalten ihr Handelsgeschäft. Sie sind Ein diskretionärer Händler Wie würdest du in der Lage sein zu erzählen Hier ist ein Quiz, das dir helfen wird, zu entscheiden, Antwort Ja oder Nein zu den folgenden Fragen. Du kaufst dir manchmal Newsletter-Empfehlungen, ohne einen wirklichen Plan zu haben, wie du aus dem Trade herauskommst Sie gelegentlich oder oft nehmen Trades auf einige interessante Indikator, dass Sie in einem Workshop gelernt, dh wenn Sie sehen, dass Indikator zu gehen, Sie in der Regel in einen Handel, aber wieder haben Sie keine wirklichen Plan, wie Sie werden aus dem Trade. Do Sie handeln drei oder mehr verschiedene Systeme im selben Konto. Du handelst mehr als zehn verschiedene Systeme. Du gehst manchmal in einen Handel ein und erinnere mich später nicht mehr. Warum bist du nicht sicher, wie viele Systeme du hast. Die meisten Ihrer Systeme fehlen Komplette Satz von Regeln, um Ihr Verhalten zu führen. Ihre Systeme gleichbedeutend mit den Setups, die verwendet werden, um in die Trades zu gelangen und nichts mehr. Wenn Sie nicht in der Lage, die Regeln für den letzten Handel, den Sie gemacht. Listen Sie nicht in der Lage, die Regeln für eine von Die letzten fünf Trades, die du gemacht hast. Wenn du Ja beantwortet hast, so viele wie zwei der oben genannten Fragen, hast du einige Elemente eines Nicht-Regeln-Ermessensspielers. Allerdings, wenn du Ja zu 6 oder mehr Fragen oben beantwortet hast, bist du definitiv ein Nein - Rules diskretionary trader. Chances sind Sie selten Geld auf dem Markt, weil Sie nicht spielen ein Gewinnspiel Sie wahrscheinlich viele Fehler In der Tat, da Sie don t Regeln haben, würde ich überlegen, was Sie tun, um ein Fehler zu sein, bis Sie haben Eine Reihe von Regeln an Ort und Stelle Wie können Sie effektiv aus irgendeinem Ihrer Trading-Erfahrungen lernen, wenn Sie nicht wissen, welche Fehler sind. Wenn es irgendwelche Trost ist, fallen die meisten Händler in die No-Regeln diskretionäre Kategorie Die beste unter dieser Gruppe könnte sein Gewidmet, um den Handel eines einzelnen Newsletters zu folgen Wenn das für Sie gilt, kennen Sie sogar die Regeln des Newsletters Hat der Newsletter-Schriftsteller Regeln, um seinen Handel zu führen Chancen sind, wenn er mit einer bestimmten Empfehlung einmal im Monat kommen muss Ein bestimmtes Datum, er doesn t haben solche Regeln Und Chancen sind auch gut, dass Sie don t folgen Sie den Empfehlungen des Newsletters Schriftsteller genau Sie don t nehmen einige Trades, können Sie einige andere vermissen, kaufen Sie zu einem Preis anders als das empfohlen, Und Sie wahrscheinlich don t verkaufen, wenn Sie zu wiederholen gesagt werden, sind dies alle Anzeichen eines Nicht-Regeln diskretionäre Trader. Trader und Fehler Teil 3.Rule-Based Discretionary Traders. by Van K Tharp, Ph D. Chances sind Sie ve nie Von einem regelbasierten diskretionären Händler gehört Sie sind selten, aber sie gehören zu den besten Händlern der Welt, die ich sicher sagen kann, dass jeder, der von meinem Super Trader Programm graduiert hat, entweder ein regelbasierter diskretionärer Händler oder ein mechanischer Trader geworden ist Sind einige Regeln, die ein solcher Trader haben könnte. Sehen Sie sich in einem kleinen Universum von Aktien, die sich gut verhalten nach meinen Regeln Mit anderen Worten, nicht jeder Bestand muss sich nach Ihren Regeln verhalten, finden Sie nur Aktien, die do. Look für eine starke Überreaktion Auf den Nachteil Dies würde eine sehr spezifische Beschreibung haben, z. B. der Markt schließt sich für sechs gerade Tage. Look für bewegt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit für eine Fortsetzung zu meinen Gunsten Dies könnte eine oder mehrere Regeln, die klar angegeben sind. Haben ein wahres Ziel im Auge Basierend auf einem vorherigen Swing hoch, so dass der Unterschied zwischen dem Eintrittspreis und dem hohen ist mein wahrscheinliches Ziel. Stellen Sie einen Stopp unter dem letzten Tief des letzten Tag, so dass der Unterschied zwischen diesem niedrigen und dem Eintrittspreis ist das Risiko von Der Handel. Stellen Sie sicher, dass die Lohn-Risiko-Verhältnis von jedem Handel ist mindestens 3 zu 1 Wenn es nicht, suchen Sie nach einem anderen Handel. Raise der Halt, wenn der Markt macht eine neue Ebene der Unterstützung und steigt auf ein neues hoch Stellen Sie sicher, dass die anhaltende Belohnung, die im Handel zu riskieren ist immer über 1 bis 1, um Gewinne größer als 3R ​​zu erlauben. Noch nie mehr als vier aktive Positionen zu einem Zeitpunkt, damit jeder Handel sorgfältig verwaltet werden kann. Nicht mehr riskieren als 0 5 Des Eigenkapitals pro Position. Never haben mehr als 1 offenes Risiko in meinem Konto zu einem bestimmten Zeitpunkt. Evaluate meine Fehler jeden Abend und Arbeit, um meine Traffic-Effizienz 95 oder besser. Re-bewerten meine Regeln, wenn ich nicht bis mindestens 5R Am Ende des Monats. Notice, wie jeder Aspekt des Handels von diesen Regeln abgedeckt ist, erlauben sie eine Diskretion, dh was einen 3 bis 1 Lohn-zu-Risiko-Handel darstellt und die Fähigkeit, im Handel zu bleiben, nachdem er Ihr Ziel erreicht hat, Aber zur gleichen Zeit gibt es klare Richtlinien für den Handel Darüber hinaus könnte der Trader ein paar andere Ermessensregeln hinzufügen, um seine Leistung zu verbessern. Ich kann den Handel einmal wieder eingeben, wenn das Belohnungsrisiko immer noch mindestens ist 3 bis 1. Ich kann eine zweite Position zum Handel hinzufügen, wenn ich zum ersten Mal meine Haltestelle erhebe, wenn das neue Lohn-zu-Risiko-Verhältnis mindestens 5 zu 1 ist. Wenn mir etwas wirklich über den Handel stört und ich es dokumentieren kann, Ich nehme es nicht. Die Regeln, die ich gegeben habe, sind nur Beispiele, die ich nicht einmal sagen, dass sie rentable Regeln sind, obwohl ich ähnliche Regelsätze gesehen habe, die außergewöhnlich gut sind. Am Ende des Tages kann dieser Händler täglich arbeiten Debriefing und fragen, habe ich irgendwelche Fehler gemacht Ich habe meine Regeln gefolgt Basierend auf seinen Antworten auf diese Fragen, kann er 1 Fehler aufnehmen, 2 beurteilen die impac t der Fehler in Bezug auf R-Multiples, und 3 nehmen Korrekturmaßnahmen zu Vermeiden diese Fehler in der Zukunft Diese Aufgaben sind entscheidend für die Entwicklung einer starken, konsequenten Leistung Können Sie sehen, wie diese Schritte sind unmöglich für die Nicht-Regeln diskretionäre Händler. About Van Tharp Trading Trainer und Autor, Dr. Van K Tharp ist weithin für seine bekannt Bestseller-Bücher und seine herausragenden Peak Performance Home Study-Programm ein hoch angesehener Klassiker, der für alle Ebenen von Händlern und Investoren geeignet ist. Sie können mehr über Van Tharp an lernen. Alles, was wir hier im Van Tharp Institute tun, konzentriert sich darauf, Ihnen zu helfen Verbessern Sie als Händler und Investor Deshalb, wir lieben es, Ihr Feedback zu bekommen, sowohl positiv als auch negativ. Fühlen Sie sich frei, um unten zu klicken, um uns irgendwelche Kommentare zu hinterlassen, damit wir Ihnen besser dienen können. Oder senden Sie Van eine Frage, die Sie für ihn haben möchten Antwort.800-385-4486 919-466-0043 Fax 919-466-0408.Die Position Sizing Game Version 4 0.Haben Sie herausgefunden, aber wie man die richtigen Aktien auswählen Sie sind immer noch auf der Suche nach einem High-Win-Rate-Trading-System Wenn Sie bereit sind, ernsthaft über Ihre Trader-Ausbildung zu erhalten, laden Sie die Position Sizing Game, um einige wahre Grundlagen des Handelserfolgs zu lernen. Lernen Sie mehr. To Download for Free oder Upgrade Klicken Sie hier. Download die ersten drei Ebenen der Version 4 0 für free. A Tausend Namen für Freude Ein Kommentar. Sie können lesen Super Trader Curtis Wee s volle Überprüfung hier. Dr Tharp ist auf Facebook. Follow Van durch. Van Tharp Trading Education Produkte sind die besten Schulungen, die Sie bekommen können. Überprüfen Sie unsere Home Studium Materialien, e - Learning-Kurse und Best-Selling-Bücher. Welche Art von Trader Sind Sie Klicken Sie unten, um den Test zu nehmen. Introduktion zu Position Sizing Strategies E-Learning Course. SQN und die System Quality Number sind eingetragene Warenzeichen der Van Tharp Institute. Dr Tharp Auf die Herstellung einer Rarität mit seiner limitierten Auflage Safe Strategies book. Trade Effizienz ist ein Performance-Wert, der identifiziert, ob ein Lager oder andere Handelsprodukt gekauft oder verkauft wurde zu einem guten Preis Durch die Prüfung Handel Effizienz Händler können ihre Handelssysteme durch die Wahl besser kaufen und zu verbessern Verkaufspunkte. Um den Handelseffizienz zu berechnen, müssen sowohl der Kaufpreis als auch der Verkaufspreis bekannt sein. Darüber hinaus müssen die höchsten und niedrigsten Preise während der Haltedauer erreicht werden. Da der perfekte Preis für einen langen Handel zu dem niedrigsten Preis zu kaufen wäre Verkauf zu dem höchsten Preis während dieser Zeitrahmen, kann die Handelseffizienz als Prozentsatz von diesem perfekten Preis bestimmt werden. Trade Effizienz ist oft in mehrere Statistiken eingeteilt Entry Effizienz identifiziert, wie nahe der Kaufpreis kam zum perfekten Preis Genauer gesagt, wenn die Der Preis setzte sich in einer nachteiligen Richtung fort, nachdem der Handel eingegangen war, dies führt zu einer niedrigeren Einstiegseffizienz Ebenso zeigt die Exit-Effizienz, wie nahe der Verkaufspreis zum perfekten Preis kam Wenn der Verkaufspreis deutlich niedriger ist als der höchste Preis, ein niedrigerer Exit-Effizienz wird identifiziert Schließlich, die Gesamteffizienz bewertet sowohl die Ein-und Ausstieg, identifizieren, wie eng die Ein-und Ausreise kam zu den perfekten Kauf und Verkaufspreise während dieser Zeitrahmen. Die Handel Effizienz wird in der Regel als Prozentsatz angezeigt, mit 100 identifizieren Perfekte Effizienz Während viele Softwarepakete die Handelseffizienz innerhalb einer Liste von Trades anzeigen, zeigen viele auch sie auf einem Diagramm an. Eines der leistungsstärksten Softwarepakete ist StrataSearch, das Handelseffizienz sowie eine Vielzahl anderer Werkzeuge bietet, um Händler im Gebäude rentabel zu unterstützen Handelssysteme Durch die Betrachtung der Handelseffizienz auf einem Diagramm können Händler schnell einen visuellen Überblick über die Einstiegs - und Ausstiegseffizienz ihres Handelssystems erhalten. Dadurch wird festgestellt, ob Verbesserungen des Handelssystems noch erforderlich sind. Die folgenden Formeln werden verwendet, um die Effizienz des Handels zu berechnen. Hoher Preis - Preis kaufen Hoher Preis - Niedriger Preis.